《金融数学：离散时间的综合处理（Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment in Discrete Time ）》

本书经过多年课堂教学经验的检验和完善。通过大量的实例、问题和完善的解决方案，本书以数学严谨而引人入胜的方式介绍了金融理论和相关数学方法。

本教科书全面涵盖了构成金融衍生品定价理论基石的离散时间金融模型。与该领域的类似文本不同，本文提出了多种解决问题的方法，将相关综合技术联系起来，为不同类型的金融衍生品定价。

本书的主要特点：

• 深入介绍离散时间理论和方法。

• 每一章都有大量、完整的示例和练习。

• 数学严谨和一致，但弥合了各种基本和更高级的概念。

• 金融理论、数学和计算方法的明智平衡。

• 材料指南。

此修订版包含：

• 所有章节中近200页的新材料。

• 初等概率论的新篇章。

• 扩展了已解决的问题集和附加练习。

• 所有练习的答案。

本书是对现代金融数学背后数学方法的主要理论和应用的全面、自成一体、统一的论述。