《时间序列分析：非平稳和不可逆分布理论》

这一修订和扩充版反映了自第一版出版以来该领域的发展和新方向。特别是，增加了关于非平稳面板数据分析的章节，并讨论了确定性和随机趋势之间的区别。这本新版本书籍创建了关于长内存离散时间和连续时间过程的三个新章节，而一些章节已被合并，一些章节已被删除。第一版的前十一章被压缩成十章，增加了关于非平稳面板的一章，位于第一部分：非分数时间序列的分析。第12章至第14章是在第二部分：分数时间序列分析下新写的。第12章通过介绍ARFIMA模型和分数布朗运动（fBm）讨论了长记忆过程的基本理论。第13章涉及fBm的二次泛函分布及其比率的计算。接下来，第14章介绍了分数奥恩斯坦-乌伦贝克过程，并讨论了统计推断。最后，第15章为大多数章节末尾提出的问题提供了一套完整的解决方案。

这个新版本的书籍具有以下特点：

• 讨论非平稳面板数据分析、区分确定性和随机趋势的问题以及局部偏离单位根的非平稳过程的部分

• 考虑漂移参数的最大似然估计量，以及随着采样跨度的增加而渐近的估计

• 从理论角度讨论非平稳时间序列和不可逆时间序列

• 新主题，如面板单元根测试极限局部幂的计算、分数单位根分布的推导以及fBm误差下的单位根测试

《时间序列分析：非平稳与不可逆分布理论》第二版是计量经济学或时间序列分析研究生的参考书。